期貨價差交易策略、逆價差、價差交易平台在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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配對交易(Pairs Trading)，也有人稱之為價差交易，是在兩個相關的商品間，觀察其相對強弱出現失衡狀況時，進場作買弱空強(逆勢)或是買強空弱(順勢)的 ...

該策略的基本假設是雜訊交易. 者引起的價差擴大頻率遠高於有資訊的交. 易者引起的價差擴大。它的交易特點足同. 時持有大量股票對,結合止損機制降低風. 險。

◦ 此種價差策略觀點，主要是基於相同標的資產與到期日的. 期貨契約，在不同交易所應該有相同的期貨價格。 ◦ 如果期貨價格不同，則可透過買進相對低估的期貨並同時. 賣出 ...

期貨價差交易是指在買進一期貨契約的同時，也賣出另一期貨. 契約的操作方式。 ❑ 若兩期貨契約的連動性高而出現相同方向的走勢，則多頭部位. 的損益與空頭部位的損益 ...

第三章期貨的交易策略. ISBN 978-957-729-652-8 ... 第一節期貨的避險策略; 第二節期貨的投機與價差策略; 第三節期貨的套利策略. ISBN 978-957-729-652-8.

投機與套利. 一、投機性交易. (一)定義即買低賣高之操作。當投機客預期期貨價格未來將下跌，而目前手上卻無現貨部位，則可採取空頭投機之策略，先放空(賣出)期貨，日後 ...

7-20 期貨交易理論與實務. 例題6. 掩護型買權最大損失計算實例. 某甲以$340/盎司買入黃金期貨，同時賣出買權其履約價為$345/盎司，. 權利金$5/盎司，則其最大損失為： ...

股票期貨為股票的衍生性金融商品，同一個標的在2個市場交易，或多或少會出現價差，若價差收益扣除成本超過1%以上，我覺得就可進行套利，加上每月結算 ...

第一，因為放空股票必須支付. 股息，一個放空現貨、買進期貨的套利策略，要到期貨價格比現貨價格. 低時才能獲利，而低的程度需大於等於指數投資組合的殖利率；第二，. 現貨 ...

詳目顯示 ; Liang Chih Ling · 共整合的期貨價差交易策略運用以黃金白銀期貨為例 · Application of the cointegration on gold silver futures spread trading · 陳佳信.