期貨現貨價差套利、逆價差過大、逆價差套利在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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3-2 利用股東會、除權息套利...高報酬又低風險！ 3-3 利用「兩稅合一制度」，幫你節稅又賺稅~; 3- ...

預期未來會上漲就是正價差出現的原因。逆價差進場策略（逆價差套利）. 了解期貨運作原理和期貨跟現貨的關係，知道正 ...

期貨是以現貨為根據發行的契約，期貨價格若高於現貨的價格，稱之為正價差，例如2月某一天台積電收盤價630元，台積電3月到期的個股期貨640元，就有10元的正 ...

股票期貨為股票的衍生性金融商品，同一個標的在2個市場交易，或多或少會出現價差，若價差收益扣除成本超過1%以上，我覺得就可進行套利，加上每月結算 ...

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品 ...

股票期貨-套利交易. ❖ 股票期貨價格低估➢ 逆價差過大(基差為正). →預期未來價格收斂. →買進股票期貨並同時賣出等值現貨股票. ❖ 股票期貨價格高估➢ 正價差過大(基 ...

第一，因為放空股票必須支付. 股息，一個放空現貨、買進期貨的套利策略，要到期貨價格比現貨價格. 低時才能獲利，而低的程度需大於等於指數投資組合的殖利率；第二，. 現貨 ...

為何基差之外，還有價差？最早的期貨是從農產品期貨的避險需求延伸出來，因為期貨相比，現貨還多了運輸成本與 ...

B24 沒錯會用現貨收盤前半小時做平均，你說的情況的確有可能發生，所以實際進行時可以將N提高來cover交易成本與最後的價差，一般現股與股期之間就不建議用 ...